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量化交易

Quantitative trading

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策略简介

通过实现SAR抛物线触发策略,当前触发K线即完成进场;避免流失行情启动下大段
行情。(单一指标策略)

系统要素:
基于加速系数及最高价(最低价)计算而来的sar抛物线曲线

入场条件:
(1) sar抛物线曲线方向由向下转为向上,开多单;
(2) sar抛物线曲线方向由向上转为向下,开空单。
出场条件:
(1) 持有多单时,sar抛物线曲线方向由向上转为向下,平多单;
(2) 持有空单时,sar抛物线曲线方向由向下转为向上,平空单;

数据回顾

此项回测的数据为2014年5月至2015年5月该策略对应30分钟周期铁矿石主力合约,关键数据:胜率42.25%,夏普比0.65,年化收益率164.82%,最大回撤时间2014年12月29日、回撤值9750.

分析建议

该策略在15分钟及30分钟周期上趋势跟踪表现优秀。缺点在于具备夜盘属性品种每天需持仓过夜,无形之中增加了策略使用客户心理负担,建议客户将其使用在只有日盘品种上;并且由于最大回撤较大(最大回撤两倍于1手持仓保证金),建议客户低仓位或半仓使用进行交易。

收益报表

此收益图表为2014年5月至2015年5月该策略对应30分钟周期铁矿石主力合约交易盈亏曲线图,回撤较大有两处:2014年10月10日及2014年12月26日均分别累计了四次止损过程。截止2015年5月,一手铁矿石共获得12280的平仓收益,年化收益率164.82%

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