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量化交易

Quantitative trading

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策略简介


专门识别中长期市场超买超卖信号,通过收盘均价与收盘价标准差拟合特定均线,突破后开仓。(单一指标策略)
 
系统要素:
基于一定周期内收盘均价与收盘价标准差组合拟合特定均线
 
入场条件:
  1. 收盘价突破拟合均线上轨,开多单
  2. 收盘价突破拟合均线下轨,开空单
出场条件:
(3) 持有多单时,收盘价突破拟合均线下轨,平多单
(4) 持有空单时,收盘价突破拟合均线上轨,平空单

数据回顾

此项回测数据为2014年6月17日至2015年6月该策略对应30分钟股指主力合约,关键数据:胜率:40.23%,夏普比0.0162,年化收益率157.04%(历史回测不计算滑点),最大回测时间2015年1月19日、回撤值259810
 

分析建议

该策略普遍适用于股指30分钟及以上周期,可以敏锐捕捉到超买超卖趋势,此外匹配高波动率高流通性品种。因该策略最大回撤两倍于单手持仓保证金,建议客户如使用此策略,持仓仓位低于四分之一。

收益报表

此收益图表为2014年6月至2015年6月该策略对应30分钟周期股指主力合约交易盈亏曲线图,回撤较大有两处:2014年11月21日及2014年1月19日,截止2015年5月,一手股指共获得267270的平仓收益,年化收益率157.04%
 
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