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量化交易

Quantitative trading

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策略简介

通过识别两个周期SAR指标共振,同时信号反转时发出交易信号。可以有效减少因单周期SAR指标造成的假反转信号,从而具有较高胜率。(单一指标策略)
 
系统要素:
基于两个周期内SAR(抛物线反转指标)共振,所造成量能的变化。
入场条件:
  1. 长周期及短周期sar指标同时向上反转,开多单
  2. 长周期及短周期sar指标同时向上反转,开空单
出场条件:
(3) 短周期SAR指标向下反转,平多单
(4) 短周期SAR指标向上反转,平空单

数据回顾


此项回测数据为2014年2月至2015年7月该策略对应5分钟股指主力合约,关键数据:胜率:44.59%,夏普比5.31,年化收益率惊人的889.97%(历史回测不计算滑点),最大回测时间2015年7月7日、回撤值149360

分析建议

该策略因定制于10分钟及5分钟SAR策略共振,可以具有较高胜率。上半年股指行情小周期上处于一个波动较大的震荡行情,因此无论震荡行情或趋势行情均能有较好收益。因该策略最大回撤一倍于单手持仓保证金,建议客户占用小于30%保证金使用策略。

收益报表


此收益图表为2014年2月至2015年7月该策略对应5分钟周期股指主力合约交易盈亏曲线图,该策略在2014年11月前处于持续回撤阶段,至2014年11月开始股指大幅行情开始,才开始盈利。
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