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量化交易

Quantitative trading

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策略简介

思路源自于交易者的观察,交易者从自己的交易记录中发现,若上一次交易是盈利的,那么下一笔交易是亏损的概率比较大(胜率50%的策略)。因此在设计策略时,希望能跳过这些我们认为会亏损的交易。具体到策略中,我们将引入模拟交易的概念与之对应的是真实下单模块。模拟交易始终在运行交易条件。而真实下单模块直到上一笔模拟交易是亏损的情况下才执行。

系统要素:
基于两个指数平均线,RSI(相对强弱指数),唐奇安通道(海龟交易法中运用由K线最高价连接起来的均线)
 
入场条件:
  1. 模拟交易产生一次亏损,短均线位于长均线上方,RSI低于超买值,当前K线最高价大于前一根K先最高价开多单
  2. 模拟交易产生一次亏损,短均线位于长均线下方,RSI高于超卖值,当前K线最低价小于前一根K先最低价开空单
出场条件:
(3) 持多单小于唐奇安下轨,平多单
(4) 持空单大于唐奇安上轨,平空单

数据回顾










































































此项回测数据为2014年8月至2015年8月该策略对应15分钟股指主力合约,关键数据:胜率:39.74%,夏普比2.06,年化收益率惊人的462.55%(历史回测不计算滑点),最大回测时间2015年7月7日、回撤值141550
 

分析建议

该策略因基于亏损产生后在才会考虑实际开仓,导致可能痛失大波段行情。建议客户占用小于30%保证金使用策略。

收益报表






















此收益图表为2014年8月至2015年8月该策略对应15分钟周期股指主力合约交易盈亏曲线图,该策略在2014年11月前处于持续回撤阶段,至2014年11月开始股指大幅行情开始,才开始盈利。
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