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郑糖震荡上涨 看涨普遍上扬
发布时间:2018-02-09 08:42:38 | 点击: | 编辑:马明

白糖期权主力合约概览

 

白糖期权SR805
看涨期权C 看跌期权P
成交量 日增仓 涨跌幅 收盘价 行权价 收盘价 涨跌幅 日增仓 成交量
516 -46 +10.87% 127.5 5700 39.0 -16.13% -148 1418
1896 -428 +12.90% 70.0 5800 79.5 -14.52% -88 1680
1246 -474 +11.29% 34.5 5900 145.0 -10.22% +12 218

行情介绍和分析

今日白糖期货合约SR805减仓上涨,收报5788,上涨+0.33%,成交量为24.65万手,持仓量为49.30万手,日增-14736手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.24%、12.82%、13.29%和13.56%。

2月8日,白糖期权总成交量1.32万手,持仓量19.96万手,成交额714.23万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.79和0.54,投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有88.96%和65.03%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有7.62%和23.36%,其余合约的成交情况则差别不大。

受标的白糖期货1805合约震荡上涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6400领涨,涨幅达+40.00%,SR805-C-6200次之,为+22.22%;看跌期权中,SR805-P-5300领跌,跌幅达-40.00%,SR805-P-5400次之,为-33.33%。SR805系列平值期权隐含波动率收于9.15%,较前一日小幅下跌。

郑糖 1805 合约处于布林轨道中轨下方;日线级别看,MACD 处于 0 轴下方,红柱增加缓慢,加上 kd 指标向下死叉,指标中性显示偏空。操作上,方向性策略,逢高轻仓构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。

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