津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载

当前位置:首页>新闻资讯 > 期货文摘 > 文章

稳博投资:砥砺前行,将风控和策略融为一体

发布时间:2016-03-01 00:17:31 | 点击: | 来源:期货日报 | 作者:肖小珊

  海通期货·FOF/MOM投顾系列访谈

  2015年中国金融市场波动较大,量化投资的优势越发凸显,逐渐成为中国资本市场一股不可忽视的力量。成立于2014年的上海稳博投资管理有限公司(下称稳博投资)专注于量化投资,公司基于概率和统计学理念,深入分析投资标的,运用大数据处理系统,建立数学模型对市场进行评估和预测,将风控和策略融为一体。

  “在过去的2015年,我们的量化策略和量化软件经历多次重大行情以及突发事件,使得我们的量化策略更加完善、适用性更广。”谈及过去成长的一年,稳博投资感慨万分。公司已于2015年12月成功申请私募基金管理人资格,朝着更为成熟正规的方向发展。稳博投资目前的核心部门为策略研发部和技术研发部——策略研发部负责大数据分析、策略研发和实盘交易;技术研发部则为策略研发部提供可以满足策略需求的平台。

  公司核心人员在相关领域有着丰富的经验,总经理兼首席风控官殷陶拥有超过20年程序设计编码、算法设计研究、复杂系统分析等经验,涵盖金融、互联网、生物、博弈等各个领域;自动交易软件研发负责人郑耀专注量化交易研发多年,精通各类量化交易市场分析、程序设计、策略分析、风险控制和全自动交易方案;投资策略分析总监甘志坚于2010年进入期货交易市场,2012年进入程序化全自动交易领域,半年后实现所有手工策略的全自动转换。

  过去的一年,市场行情起伏较大,稳博投资其间并未受到较大影响——其实盘绩效平滑上升,回撤控制在较小的范围。“我们的策略核心在于建立较为准确的数学模型,使用统计、回归以及一些分类和网络方法对历史数据进行大数据分析,对每个能够获得的信息进行分析和甄别,通过建立数学模型估算成交概率和成交后的盈利、亏损变化的分布情况,并结合历史数据估算置信度。之后,我们根据资金的不同风险偏好等信息进行交易,获得最佳盈利模式,所以,我们对于行情有着更快更好的适应能力。”稳博投资说。

  公司目前有着多套模型用于实战,随着行情不断更新,不同的模型可以实现不同的组合。公司投资标的大部分集中在商品期货和股指期货上,股票策略正在测试,大面积上线之后将会成为公司新的亮点。公司通过收益率、回撤、收益回撤比、突发/极端行情处理、仓位控制和风险管理能力等来评判一套策略的好坏。

  稳博投资认为,交易风险主要来源于系统风险和市场风险,而稳博投资得益于其数学模型的优越性,策略的风险控制已融入模型本身,可以随时进行风险和收益的评估,并以此决策。他们强调,完善的量化交易系统可以保证下单的准确快速,可以避免主观策略心理因素的影响,还具有独立的风控,能将风险控制做到最好。

  产品时代,稳博投资也在筹备产品发行事宜,对于他们来说,量化产品客观稳健,策略可复制性强,也避免了人的心理因素干预,同时,量化产品可以将风险控制贯通在交易中的各个时段,是公司未来的发展方向。

  稳博投资对市场有着深刻的认识——目前市场的基本面没有得到很好的体现,而量化投资能抓住市场的非基本面引导规律,通过它的系统性、及时性、准确性、分散性的优点来捕捉市场的各种投资机会。

  据了解,目前稳博投资使用的交易平台已经可以连接境外市场,在未来,其将朝着全球化资产配置的方向发展。作为一家年轻的公司,稳博投资始终砥砺前行,在市场中寻找属于自己的机会。

(责任编辑:郝运 HN064)

津投期货 期货聚宝盆 津投期货 互联网云开户
我们的特色
软件下载
加入会员
联系我们
全国客服热线 4008-519-719

公司地址:天津市河西区马场道59号国际贸易中心大厦A座9层
公司网址:www.jtqh.com
邮政编码:300203
电子邮箱:jintouqihuo@sina.com.cn
办公室:022-85589968
传真:022-85589990