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固定收益日报
发布时间:2019-07-10 15:48:15 | 点击: | 编辑:马明

公开市场

1、央行周二未开展逆回购操作,当日无逆回购到期,为连续第12日暂停逆回购操作


要闻资讯

1、经济参考报:多地密集召开经济形势分析会议,研判下一步的形势、部署下半年经济重点。扩内需成为不少地方下半年的重中之重。预计地方版的稳投资、促消费新政将加速推出


2、央行通报,6月24日至7月5日,DR001出现低于1%的情况,最低值出现在7月4日,为0.8431%,处于较低水平,但仍高于超额存款准备金利率0.72%。7月2日,两家机构在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易,为银行交易员操作失误所致


3、某城商行相关人士透露,监管部门已向部分房地产贷款较多、增长较快的银行进行了窗口指导,要求控制房地产贷款额度,但对各家银行的具体要求各不相同。上述举措的核心思想是控制房地产贷款规模


4、随着货币市场流动性宽松的发酵,今年收益率在低位震荡的货币基金进一步走低。天弘余额宝7日年化收益率7月9日刷新成立以来新低,只有2.269%。


5、中原地产数据显示,7月上旬,在国内融资有所收紧的情况下,房地产企业海外融资计划渐有井喷之势。就在本月上旬,有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。


6、私募风控人士自爆行业内幕:大量纯信用贷款被包装成低风险固收产品。不管是此次诺亚曝出的34亿大雷,还是此前已经大量出现的供应链融资问题,都严重拷问管理人的风控问题。


7、截至今年6月末,境外机构持仓中国债券的规模再创历史新高,当月净增持346.19亿元,为外资连续第7个月增持中国债券。同期,境外机构在上海清算所持仓3090.43亿元中国债券,单月增持超400亿元。自此,外资持有银行间债券规模合计约2万亿元。


8、美联储哈克:并不认为需要降息,也并不赞同去年12月的加息,因来自贸易的不确定性上升;美国的经济依旧表现良好;近期的数据显示美国的就业市场强劲;若经济实质性走弱,将支持降息;当前并未看见经济走弱的情况,尽管近期下行风险有所增加。


9、【债券重大事件】青海投资:“12青投资”调整交易方式;中泰证券:提醒“16奋达01”发行人仲裁和资产减值事项相关风险;申万宏源:提醒投资者注意神雾集团相关风险;京山市京诚投资开发:鹏元资信将公司主体信用等级从AA-上调至AA;联合资信:将安徽省外经建设主体和相关债项信用等级由A下调至BBB;联合资信:将徐州新田投资发展、“18新田投资MTN001”信用等级上调为AA+;联合评级:延迟对“19赤水02”的跟踪评级;湘潭九华经济建设投资:上调“16九华02”票面利率至7.50%;南京新城发展:“16南城04”票面利率由8%上调至9%;中房成都:当年累计新增借款占上年末净资产82.67%;广州证券:公司涉及6项诉讼(仲裁)。


债市综述

1、债市午后崛起,10年期债主力合约涨逾0.2%,5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.01%。短期流动性收敛,隔夜资金价格三日上行近百个基点。市场静待6月金融数据,场内观望氛围较重,交投清淡


2、货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.7681%,涨32.99个基点;7天期报2.5035%,涨10.4个基点;14天期报2.3462%,涨17.77个基点;1个月期报2.4334%,涨5.92个基点。


3、Shibor多数上行,短端品种上行幅度较大,隔夜品种上行32.8bp报1.773%,7天期上行9.1bp报2.54%,14天期上行26.6bp报2.374%,3月期下行0.2bp报2.601%。


4、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.77%,涨33个基点;FDR007报2.52%,涨10个基点;FDR014报2.30%,涨23个基点。


5、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.79%,涨33个基点;FR007报2.50%,涨9个基点;FR014报2.40%,与前一交易日持平。


6、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券10只,17环能01以4.08%成交,高于估值54.23bp;低估值成交债券13只,18阳煤Y1以4.90%成交,低于估值48.05bp;成交收益率不低于6%的债券共7只,18时代11收益率最高报7.16%。


7、国开行增发3、7年期金融债中标利率分别为3.0796%、3.6551%,投标倍数为4.21、3.53。农发行增发2年期金融债中标利率为3.0202%,投标倍数为4.4。


8、美债收益率继续上涨。3月期美债收益率涨3.1个基点,报2.258%;2年期美债收益率涨1.7个基点,报1.917%;3年期美债收益率涨2.2个基点,报1.865%;5年期美债收益率涨2.2个基点,报1.884%;10年期美债收益率涨1.9个基点,报2.071%;30年期美债收益率跌1.1个基点,报2.542%。


汇市速递

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8846,较上一个交易日跌56个基点。人民币兑美元中间价调升28个基点,报6.8853。


2、纽约尾盘,美元指数涨0.13%报97.4980,连涨三日,创三周新高。欧元兑美元跌0.05%报1.1208,英镑兑美元跌0.45%报1.2462,澳元兑美元跌0.66%报0.6928,美元兑日元跌1.11%报108.85。


研报精粹

1、长江证券首席宏观债券分析师赵伟日前表示,伴随国内外宏观形势和市场变化,债市利多因素增多,国内经济基本面、信用环境和资金风险偏好等变化均有利于利率债。同时,全球经济景气加速下滑、开启降息模式,中外利差较高、境外资金流入增多等也有利于国内债市。


2、国君固收:信用申购推行以来,转债市场快速扩容,当前转债余额超过3000亿元,近一年待发行转债规模超过3660亿元,行业分布更加多元化,低评级转债占比提升,网下发行经历了2017年的谷底之后再次占据主流;同时转债需求火爆,今年以来中签率明显下降,转债的投资者群体也更加丰富。


3、国信宏观固收:展望2019年下半年,估计10年期国债收益率向3%靠拢,投资级信用债信用利差略微收窄,债券市场仍处于偏牛氛围中,预计中票短融的净融资量维持上半年向好的态势,规模在6500亿左右。


今日提示

1、7月10日,有19望城04(计划发行10亿元,票面利率6.9%)、19高速地产CP002(计划发行4.3亿元,票面利率4.86%)、19长沙银行CD119(计划发行1.4亿元)、19长沙银行CD121(计划发行1亿元)等157只债券上市。


2、7月10日,有19附息国债04(续3)(计划发行420亿元,债券期限5年)、19浦发银行永续债(计划发行300亿元,债券期限5年)、19附息国债09(计划发行280亿元,债券期限2年)等50只债券招标。


3、7月10日,有19天津债37(计划发行49亿元,债券期限5年)、19天津债39(计划发行30.5亿元,债券期限5年)、19东北证券CP005(计划发行20亿元,债券期限0.2486年)等34只债券缴款。


4、7月10日,有15甘肃债04(计划发行60亿元,票面利率3.51%)、15甘肃债03(计划发行60亿元,票面利率3.48%)、15甘肃债02(计划发行60亿元,票面利率3.14%)等83只债券还本付息。


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