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持仓分析:期指多空均加仓

发布时间:2015-07-01 03:32:50 | 点击: | 原作者:津投期货

  周二股指上演逆转行情,收盘几乎完全收复周一日跌幅。IF四份合约合计增仓7386手至146514手,IC四份合约合计减仓1687手至33073手,IH四份合约合计减仓752手至78051手。增仓反弹说明前期获利甚丰的空头并不认为下跌趋势已经逆转,而多头则认为反弹已经短期到位。昨日期指多空双方增加持仓,后期争夺将更加激烈,股指波动性短期将继续存在。

  数据显示,前十名席位在IF1507与IF1509合约上共持有多单73560手,持有空单82021手,主力净多持仓量减少8461手,较前一交易日增加5843手,净多持仓大幅上升。多头方面,中信期货国泰君安期货席位分别增仓3619手与3529手,申银万国期货席位减仓2068手。空头方面,永安期货、华泰期货、广发期货席位分别增仓2270手、2030手与1434手,而国泰君安期货席位减仓4437手。

  相对而言,多头增仓量大且较为集中。前十席位在IH1507与IH1509合约上共持有多单36120手,持有空单48421手,主力净多持仓量减少12301手,较上一交易日增加185手,总体上变化不大。多头方面,南华期货鲁证期货席位分别增仓2303手、1380手,永安期货席位减仓1286手。空头方面,银河期货席位增仓2181手,中信期货席位减仓1608手,多空对比较为均衡。前十席位在IC1507合约上共持有多单13941手,持有空单15897手,主力净多持仓量减少1956手,较前一交易日大幅增加1390手。多头方面,国泰君安期货席位增仓1483手,空头方面,海通期货席位增仓2189手,IC整体偏多。三品种汇总,前十主力净多持仓量减少22718手,较上一交易日大增7418手,净多率也由-11.9%上升至-8.8%。主力动向方面,中信期货与国泰君安期货席位减空增多迹象较为明显。

三品种比较,IF与IC净多率上升较为明显,而且此两品种贴水幅度也是最大,短期买IC抛IH的套利风险较小。

  三品种比较,IF与IC净多率上升较为明显,而且此两品种贴水幅度也是最大,短期买IC抛IH的套利风险较小。

  操作上,由于周二股指期货三品种增仓反弹,而且主力净多持仓大幅增加,预计短期内市场仍存在一定反弹机会。但持仓量上升说明空头并不认为下跌趋势已经逆转,加上投资者心态仍未修复,预计股指波动性将维持一段时间,建议投资者以日内短多为主,待市场波动性下降且趋势明朗后再建立中长线仓位。 (作者单位:建信期货)

(责任编辑:HN054)
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