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关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市交易有关事项的通知

发布时间:2022-08-01 17:22:55 | 点击:67
中国证监会已正式批准大连商品交易所(以下简称“大商所”)开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易,现将有关事项通知如下:

  一、上市交易时间

  黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权自202288日(星期一)起上市交易。上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。88日(星期一)当晚,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权开展夜盘交易。之后,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易时间与标的期货一致。

  二、上市交易合约

  首日挂牌的黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约月份分别从A2211B2211Y2211开始。黄大豆1号期货期权首日挂牌5个合约月份,分别为A2211A2301A2303A2305A2307黄大豆2号期货期权首日挂牌9个合约月份,分别为B2211B2212B2301B2302B2303B2304B2305B2306B2307豆油期货期权首日挂牌6个合约月份,分别为Y2211Y2212Y2301Y2303Y2305Y2307

  三、挂牌基准价

  根据BAW美式期货期权定价模型计算黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约的挂牌基准价,模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天历史波动率

  四、交易指令

  黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。

  五、行权与履约

  在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“取消期权自动行权”申请。

  六、持仓限额

  黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权与标的期货分开限仓。黄大豆1号期货期权持仓限额为15000手,黄大豆2号、豆油期货期权持仓限额均为20000手。具有实际控制关系的持仓合并计算。

  七、相关费用

  黄大豆1、黄大豆2和豆油期货期权交易手续费标准见公司官网手续费公示

  八、合约询价

  黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易实行做市商制度。客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价,做市商持续报价合约以大商所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为200次。

  特此通知。

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