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金融衍生品剧烈波动期货客户强平增加

发布时间:2015-06-30 07:56:36 | 点击: | 原作者:

  期指市场连续大跌让不少做多投资者损失惨重,期货公司风控端也开始集中出现强制平仓,一些4月以来看好市场的投资者如今则挥泪离场。

  除期指市场外,50ETF期权近日也剧烈调整,部分合约隐含波动率升至80%以上极端水平,波动率飙升让看涨和看跌期权收盘呈现诡异的同涨。

  期指出现罕见下跌

  期指市场昨日联袂现货指数急挫,市场最为关注的沪深300期指继上周五跌停后再度跌逾5%,短短三个交易日跌幅达18%,近半月累计下跌26%;中证500期指罕见的连续跌停,表现最弱,上证50期指盘中虽相对强势,收盘终难逃下跌命运。

  期指上市以来首次出现极端下跌走势。与此同时,反映期指市场情绪的多项指标持续走弱,沪深300期指总持仓量降至13.9万手,6月初该数据仍在23万手以上;升贴水方面,IF1507主力合约较现指贴水已高达177.35点。

  中信期货研究所刘宾表示,三大期指当月合约全线贴水,预示短线悲观情绪犹存,尤其IF1507贴水高达177点,再度刷新上市5年来的贴水纪录,IC1507也创出贴水纪录,表明IF和IC的看空情绪仍然浓厚;不过IH1507贴水小幅收敛为23.6点,两个季月合约还小幅升水,说明对大蓝筹远期还存在信心。

  另一金融衍生品50ETF期权昨日盘中也波动剧烈,收盘出现诡异同涨。成交量最大的近月认购合约上涨6.58%,最活跃的近月认沽合约上涨24.52%。分析人士表示,认购与认沽合约同涨源于期权隐含波动率的飙升。80%以上的隐含波动率说明市场情绪已经很不理性,处于非常恐慌的状态。

  期货公司强平增加

  期指的连续下跌让很多前期看涨的投资者损失惨重,按目前市场保证金水平计算,如果6月中旬以来一直持有沪深300期指多单,头寸累计损失已经达到200%以上,当然,这是极端情况。据证券时报记者了解,大部分做多投资者已斩仓离场,其中不乏被期货公司强平的情况。

  “强平的情况最近很多。”一家期货公司风控部门人士说,这几天强平情况肯定就更多了,有些多头客户盘中风险度甚至达到400%。

  另一家期货公司营业部负责人向证券时报记者表示,该营业部有70%客户参与股指期货,做多的投资者损失惨重,趋势做多的客户很多上周就已经止损离场,前期盈利基本全部回吐,有些还有较大亏损。

  上述期货公司营业部负责人称,因为市场连续下跌,现在每天通知出现风险的多头客户追加保证金,一般是14:30之前通知,如果低于期货公司保证金标准,要求14:30之前追加,低于交易所保证金肯定立即平掉。

  该负责人还表示,“相对而言,我们这里客户情况还算好,尤其是机构客户的风控能力要强很多。据了解,其他期货公司有配资情况的客户损失可能更大。”

  

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